Сравнение EVMO с SPMB
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. EVMO is actively managed, while SPMB is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SPMB.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и SPMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SPMB с доходностью 0.65%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам EVMO и SPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.65% | 3.48% |
Correlation
The correlation between EVMO and SPMB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. SPMB — Ранг доходности на риск
EVMO
SPMB
Сравнение EVMO c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.34 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и SPMB
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и SPMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -18.03% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.45% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.85% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и SPMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.28% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 6.77% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 7.61% | -4.79% |
Сравнение комиссий EVMO и SPMB
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и SPMB
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что сопоставимо с доходностью SPMB в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.08% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and SPMB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
SPMB has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: Eaton Vance and State Street. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.04% for SPMB.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и SPMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор