Сравнение EVMO с PMBS
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 1.03%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.03% | 3.64% |
Correlation
The correlation between EVMO and PMBS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. PMBS — Ранг доходности на риск
EVMO
PMBS
Сравнение EVMO c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.84 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и PMBS
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -4.35% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.42% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.15% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и PMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.22% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 4.87% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 4.87% | -2.05% |
Сравнение комиссий EVMO и PMBS
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и PMBS
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PMBS в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and PMBS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: Eaton Vance and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.71% for PMBS.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор