Сравнение EVMO с PMBS
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у PMBS с доходностью 0.89%.
EVMO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMBS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 1.08% | 3.37% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.89% | 3.66% |
Correlation
The correlation between EVMO and PMBS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. PMBS — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMBS
Сравнение EVMO c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и PMBS
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -4.35% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.56% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -1.16% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и PMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 4.20% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.86% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.86% | -1.96% |
Сравнение комиссий EVMO и PMBS
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и PMBS
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности PMBS в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.51% | 1.95% | 0.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.96% | 4.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and PMBS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.51% for EVMO.
They also come from different issuers: Eaton Vance and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.71% for PMBS.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор