Сравнение EVMO с DJP
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. EVMO is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 23.08%.
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 23.08%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам EVMO и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.08% | 11.90% |
Correlation
The correlation between EVMO and DJP is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. DJP — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJP
Сравнение EVMO c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и DJP
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -78.35% | +76.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -36.70% | +36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -50.78% | +50.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 19.47% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 19.02% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 17.05% | -14.15% |
Сравнение комиссий EVMO и DJP
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и DJP
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and DJP have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
EVMO has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for DJP.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор