Сравнение EVMO с DBE
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. EVMO is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам EVMO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -5.04% |
Correlation
The correlation between EVMO and DBE is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. DBE — Ранг доходности на риск
EVMO
DBE
Сравнение EVMO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.09 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и DBE
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -86.69% | +84.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -32.03% | +31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -57.30% | +56.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 35.07% | -32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 29.41% | -26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 28.34% | -25.52% |
Сравнение комиссий EVMO и DBE
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и DBE
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and DBE have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.16% for DBE.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Eaton Vance and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор