Сравнение EVLU с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EVLU и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и SGOV
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EVLU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EVLU
SGOV
Сравнение EVLU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 20.61 | -18.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 283.87 | -281.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 201.33 | -199.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 411.31 | -408.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 4,618.08 | -4,607.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 20.61 | -18.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 12.34 | -10.85 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и SGOV
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и SGOV
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -0.03% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -0.01% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | 0.00% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | 0.00% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 0.00% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и SGOV
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 0.06% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 0.13% | +13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 0.20% | +19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 0.24% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 0.24% | +18.78% |