Сравнение EVLU с IBIT
EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EVLU returned 72.04% vs -38.74% for IBIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
EVLU
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 72.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 34.01% | 38.54% | 1.61% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 74.45% |
Correlation
The correlation between EVLU and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EVLU
IBIT
Сравнение EVLU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.86 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | -0.79 | +6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | -1.36 | +22.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | -0.89 | +4.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.30 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и IBIT
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -49.36% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -49.36% | +36.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -48.10% | +45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -16.02% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 28.44% | -24.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и IBIT
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 9.17% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 9.50% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 34.44% | -18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 43.73% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 50.19% | -30.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 50.19% | -30.26% |
Сравнение комиссий EVLU и IBIT
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и IBIT
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.88% | 5.20% | 1.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVLU and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to EVLU (9.17%). In terms of maximum drawdown, EVLU dropped -17.17% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.
EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for IBIT.
EVLU is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for EVLU and 0.25% for IBIT.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор