PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLU с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EVLU и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и IBIT

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.44%38.54%1.61%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%74.45%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EVLU

1 день
2.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.87%
1 год
38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с DFIVEVLU с IEMG
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EVLU и IBIT

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EVLU vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

-0.44

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

-0.37

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.96

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.35

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

-0.75

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.44

+2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.36

+1.12

Корреляция

Корреляция между EVLU и IBIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и IBIT

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.98%5.20%1.03%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и IBIT

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLUIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-49.36%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-49.36%

+36.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-45.80%

+35.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-14.18%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

23.27%

-19.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 9.59%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLUIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

12.95%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

36.76%

-22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

45.40%

-25.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

51.21%

-32.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

51.21%

-32.17%