PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVLU с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVLU с EQLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net) while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EVLU returned 48.68% vs 43.68% for EQLT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у EQLT с доходностью 22.92%.

EVLU

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
18.98%
С начала года
25.81%
1 год
48.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLT

1 день
-1.55%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
16.66%
С начала года
22.92%
1 год
43.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVLU и EQLT

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		25.81%38.54%1.21%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		22.92%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between EVLU and EQLT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between EVLU and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с IVLUEVLU с FRDMEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с VGKEVLU с AVDV
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

EVLU vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVLUEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.90

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.49

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.66

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

12.48

-0.50

EVLU vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVLU и EQLT

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, примерно равная максимальной просадке EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVLUEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-17.38%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.00%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-8.32%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.69%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.51%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеют волатильность 6.62% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVLUEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.94%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

21.04%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

23.11%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

21.29%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

21.29%

-0.88%

Сравнение комиссий EVLU и EQLT

И EVLU, и EQLT имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и EQLT

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности EQLT в 2.85%

ПозицияTTM20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.85%3.10%0.51%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.87%5.20%1.03%

Часто задаваемые вопросы

EVLU and EQLT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.94%) compared to EVLU (6.62%). In terms of maximum drawdown, EVLU dropped -17.17% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EVLU leads with 48.68% vs 43.68% for EQLT. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 6.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 48.68% return vs 43.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU and EQLT have the same expense ratio: 0.35% per year.

EVLU has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.85% for EQLT.

EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVLU и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор