Сравнение EVLN с PCFI
EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and PCFI (Polen Floating Rate Income ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, EVLN returned 3.92% vs -0.49% for PCFI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for PCFI.
Доходность
Сравнение доходности EVLN и PCFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у PCFI с доходностью 1.06%.
EVLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLN и PCFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.79% | 5.40% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 1.06% | 1.62% |
Correlation
The correlation between EVLN and PCFI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLN vs. PCFI — Ранг доходности на риск
EVLN
PCFI
Сравнение EVLN c PCFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Polen Floating Rate Income ETF (PCFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLN | PCFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.12 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -0.22 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLN и PCFI
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки PCFI в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и PCFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLN | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -4.01% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -4.01% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.77% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.26% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и PCFI
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.44%, в то время как у Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLN | PCFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.73% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 4.29% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 5.90% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.39% | 7.08% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 7.08% | -4.69% |
Сравнение комиссий EVLN и PCFI
EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PCFI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и PCFI
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности PCFI в 9.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.82% | 7.28% | 6.41% |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 9.58% | 7.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVLN and PCFI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCFI has higher volatility (1.73%) compared to EVLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, EVLN dropped -2.78% vs PCFI's -4.01%.
On 1-year performance, EVLN leads with 3.92% vs -0.49% for PCFI. On fees, PCFI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLN has performed better with a 3.92% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCFI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
PCFI has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 6.82% for EVLN.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Polen. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.49% for PCFI.
EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLN и PCFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор