PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLN с EVSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с EVSM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM).

EVLN и EVSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLN и EVSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLN и EVSM

2026 (YTD)20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.65%5.59%6.27%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.42%4.24%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у EVSM с доходностью 0.42%.

EVLN

1 день
-0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO
Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с SUBEVSM с EVIMEVSM с ZTAXEVSM с BBHEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с SGOV

Сравнение комиссий EVLN и EVSM

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVLN vs. EVSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLN c EVSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLNEVSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.83

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.27

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.58

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

10.08

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLN vs. EVSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и EVSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLNEVSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.81

+0.50

Корреляция

Корреляция между EVLN и EVSM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и EVSM

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности EVSM в 3.02%

TTM20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.17%7.28%6.41%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и EVSM

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и EVSM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLNEVSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-1.50%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-1.50%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.78%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.22%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.38%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и EVSM

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLNEVSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.49%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

0.90%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

2.03%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

1.98%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

1.98%

+0.48%