PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLN с EVIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с EVIM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM).

EVLN и EVIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLN и EVIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLN и EVIM

2026 (YTD)20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%7.29%
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%5.85%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у EVIM с доходностью -0.04%.

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO
Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVMOEVIM с EVSB

Сравнение комиссий EVLN и EVIM

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVIM в 0.29%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVLN vs. EVIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLN c EVIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLNEVIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.32

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.66

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.63

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

5.07

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLN vs. EVIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVIM равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и EVIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLNEVIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

1.50

+0.87

Корреляция

Корреляция между EVLN и EVIM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и EVIM

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности EVIM в 3.58%

TTM202520242023
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%0.00%
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и EVIM

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и EVIM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLNEVIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-4.23%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-3.54%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.39%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.83%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.14%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и EVIM

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.98%, в то время как у Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLNEVIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.31%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.82%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

4.06%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

3.94%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

3.94%

-1.48%