Сравнение EVLN с EVIM
EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance, while EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EVLN returned 4.93% vs 7.76% for EVIM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for EVIM.
Доходность
Сравнение доходности EVLN и EVIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у EVIM с доходностью 1.34%.
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVIM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLN и EVIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 7.29% |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.34% | 5.85% | 1.88% |
Correlation
The correlation between EVLN and EVIM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLN vs. EVIM — Ранг доходности на риск
EVLN
EVIM
Сравнение EVLN c EVIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLN | EVIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.65 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.55 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 8.27 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLN | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 1.57 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок EVLN и EVIM
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и EVIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLN | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -4.23% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -3.05% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.88% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.94% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и EVIM
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.45%, в то время как у Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLN | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.85% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.94% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.80% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.85% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.85% | -1.42% |
Сравнение комиссий EVLN и EVIM
EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVIM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и EVIM
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности EVIM в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.55% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVLN and EVIM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVIM has higher volatility (0.85%) compared to EVLN (0.45%). In terms of maximum drawdown, EVLN dropped -2.78% vs EVIM's -4.23%.
On 1-year performance, EVIM leads with 7.76% vs 4.93% for EVLN. On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVIM has performed better with a 7.76% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 3.55% for EVIM.
EVLN is categorized as Bank Loan, while EVIM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.29% for EVIM.
EVIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLN и EVIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор