PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIM с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIM с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

EVIM и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIM и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIM и GUMI

2026 (YTD)20252024
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%5.85%0.85%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, EVIM показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVMOEVIM с EVSB
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий EVIM и GUMI

EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVIM vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIM c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIMGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.82

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

4.39

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.62

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

6.88

-5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

29.42

-24.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIM vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIM на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIM и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIMGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.82

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

3.32

-1.82

Корреляция

Корреляция между EVIM и GUMI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIM и GUMI

Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM202520242023
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVIM и GUMI

Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIMGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-0.48%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-0.48%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.04%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.05%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.11%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIM и GUMI

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что EVIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIMGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.18%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.75%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

1.15%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

1.01%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

1.01%

+2.93%