Сравнение EVIM с EVLN
EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EVIM returned 7.76% vs 4.93% for EVLN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EVIM charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности EVIM и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у EVLN с доходностью 1.45%.
EVIM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVIM и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.34% | 5.85% | 1.88% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 7.29% |
Correlation
The correlation between EVIM and EVLN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVIM vs. EVLN — Ранг доходности на риск
EVIM
EVLN
Сравнение EVIM c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIM | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.80 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 9.13 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIM | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.56 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок EVIM и EVLN
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVIM | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -2.78% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.77% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.22% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.54% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и EVLN
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что EVIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVIM | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.45% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 1.62% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 1.87% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 2.43% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 2.43% | +1.42% |
Сравнение комиссий EVIM и EVLN
EVIM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и EVLN
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности EVLN в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.55% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVIM and EVLN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVIM has higher volatility (0.85%) compared to EVLN (0.45%). In terms of maximum drawdown, EVIM dropped -4.23% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, EVIM leads with 7.76% vs 4.93% for EVLN. On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVIM has performed better with a 7.76% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 3.55% for EVIM.
EVIM is categorized as Municipal Bonds, while EVLN is Bank Loan. Their fees differ too: 0.29% for EVIM and 0.60% for EVLN.
EVIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVIM и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор