PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EVIFX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.93% соответственно.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с SICIX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EVIFX и EXG

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund

Доходность на риск

EVIFX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.03

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.55

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

5.81

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между EVIFX и EXG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и EXG

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и EXG

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-58.45%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-14.28%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-27.82%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-45.36%

+20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-8.37%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.68%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.23%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

7.47%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

10.65%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

18.36%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

17.38%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

19.94%

-8.33%