PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

EVHY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и PSH

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%0.26%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий EVHY и PSH

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

EVHY vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.68

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.54

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.34

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

10.93

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

2.20

-0.01

Корреляция

Корреляция между EVHY и PSH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и PSH

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и PSH

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-3.06%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.84%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.27%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и PSH

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.59%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.00%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

3.94%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

3.30%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

3.30%

+1.28%