PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVH с UHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVH с UHS

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolent Health, Inc. (EVH) и Universal Health Services, Inc. (UHS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVH или UHS.

Корреляция

Корреляция между EVH и UHS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EVH и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolent Health, Inc. (EVH) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.32%
46.11%
EVH
UHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVH:

-0.80

UHS:

0.16

Коэф-т Сортино

EVH:

-1.01

UHS:

0.44

Коэф-т Омега

EVH:

0.84

UHS:

1.06

Коэф-т Кальмара

EVH:

-0.78

UHS:

0.15

Коэф-т Мартина

EVH:

-1.26

UHS:

0.31

Индекс Язвы

EVH:

48.89%

UHS:

16.97%

Дневная вол-ть

EVH:

77.21%

UHS:

33.89%

Макс. просадка

EVH:

-87.34%

UHS:

-60.27%

Текущая просадка

EVH:

-73.10%

UHS:

-25.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVH:

$1.25B

UHS:

$11.65B

EPS

EVH:

-$0.81

UHS:

$17.80

Коэффициент PEG

EVH:

-1.37

UHS:

1.87

Коэффициент P/S

EVH:

0.46

UHS:

0.72

Коэффициент P/B

EVH:

1.17

UHS:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

EVH:

$1.92B

UHS:

$16.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVH:

$233.08M

UHS:

$8.17B

EBITDA (12 мес.)

EVH:

$65.68M

UHS:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, EVH показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у UHS с доходностью -0.27%.

EVH

С начала года

-4.98%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-54.43%

1 год

-60.55%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

UHS

С начала года

-0.27%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

-12.73%

1 год

7.01%

5 лет

12.47%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVH и UHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVH
Ранг риск-скорректированной доходности EVH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVH c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolent Health, Inc. (EVH) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVH, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVH: -0.80
UHS: 0.16
Коэффициент Сортино EVH, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVH: -1.01
UHS: 0.44
Коэффициент Омега EVH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVH: 0.84
UHS: 1.06
Коэффициент Кальмара EVH, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVH: -0.78
UHS: 0.15
Коэффициент Мартина EVH, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVH: -1.26
UHS: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа EVH на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа UHS равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVH и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.80
0.16
EVH
UHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVH и UHS

EVH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVH
Evolent Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.45%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%

Просадки

Сравнение просадок EVH и UHS

Максимальная просадка EVH за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVH и UHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.10%
-25.84%
EVH
UHS

Волатильность

Сравнение волатильности EVH и UHS

Текущая волатильность для Evolent Health, Inc. (EVH) составляет 16.26%, в то время как у Universal Health Services, Inc. (UHS) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что EVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.26%
17.20%
EVH
UHS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVH и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolent Health, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
646.54M
4.10B
(EVH) Общая выручка
(UHS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVH и UHS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evolent Health, Inc. и Universal Health Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
11.7%
11.1%
(EVH) Валовая рентабельность
(UHS) Валовая рентабельность
EVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evolent Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.71M при выручке в 646.54M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 454.83M при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.
EVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evolent Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.60M при выручке в 646.54M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
EVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evolent Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.80M при выручке в 646.54M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 316.68M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.