PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVH с UHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVH с UHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolent Health, Inc. (EVH) и Universal Health Services, Inc. (UHS).

Доходность

Сравнение доходности EVH и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolent Health, Inc. (EVH) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVH и UHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVH
Evolent Health, Inc.		-44.50%-64.44%-65.94%17.63%1.48%72.61%77.13%-54.64%62.20%-16.89%
UHS
Universal Health Services, Inc.		-18.30%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVH:

$253.54M

UHS:

$11.47B

EPS

EVH:

-$5.05

UHS:

$22.97

Коэффициент P/S

EVH:

0.14

UHS:

0.66

Коэффициент P/B

EVH:

0.61

UHS:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

EVH:

$1.88B

UHS:

$17.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVH:

$399.88M

UHS:

$11.64B

EBITDA (12 мес.)

EVH:

-$406.18M

UHS:

$2.72B

Доходность по периодам

С начала года, EVH показывает доходность -44.50%, что значительно ниже, чем у UHS с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции EVH уступали акциям UHS по среднегодовой доходности: -14.19% против 4.00% соответственно.

EVH

1 день
-2.63%
1 месяц
-37.99%
С начала года
-44.50%
6 месяцев
-72.35%
1 год
-77.07%
3 года*
-59.10%
5 лет*
-36.00%
10 лет*
-14.19%

UHS

1 день
-0.58%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-4.88%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.32%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolent Health, Inc.

Universal Health Services, Inc.

Часто сравнивают с EVH:
EVH с SGOVEVH с KWEBEVH с EMBEVH с VOOEVH с COST
Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с CTLTUHS с SAN.PAUHS с SPYUHS с CYHUHS с VOOUHS с AAPL

Доходность на риск

EVH vs. UHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVH
Ранг доходности на риск EVH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVH: 66
Ранг коэф-та Мартина
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVH c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolent Health, Inc. (EVH) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHUHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

-0.14

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.24

0.03

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.00

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.18

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

-0.44

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVH vs. UHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVH на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа UHS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVH и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHUHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-0.14

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.20

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.46

-0.75

Корреляция

Корреляция между EVH и UHS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVH и UHS

EVH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVH
Evolent Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.45%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%

Просадки

Сравнение просадок EVH и UHS

Максимальная просадка EVH за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVH и UHS.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHUHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-60.27%

-34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.59%

-27.00%

-54.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.54%

-44.90%

-49.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.54%

-56.30%

-38.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.41%

-27.00%

-67.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-14.72%

-25.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.47%

11.10%

+36.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EVH и UHS

Evolent Health, Inc. (EVH) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что EVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHUHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.05%

5.72%

+13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.87%

22.97%

+28.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.22%

34.15%

+38.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.51%

31.25%

+27.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.51%

34.11%

+28.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVH и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolent Health, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
468.72M
4.49B
(EVH) Общая выручка
(UHS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию