Сравнение EVH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolent Health, Inc. (EVH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности EVH и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVH Evolent Health, Inc. | -44.50% | -64.44% | -65.94% | 17.63% | 1.48% | 72.61% | 77.13% | -54.64% | 62.20% | -16.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
EVH:
-$5.05
COST:
$25.63
EVH:
0.14
COST:
1.16
EVH:
$1.88B
COST:
$286.27B
EVH:
$399.88M
COST:
$19.33B
EVH:
-$406.18M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, EVH показывает доходность -44.50%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции EVH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -14.19% против 22.28% соответственно.
EVH
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -37.99%
- С начала года
- -44.50%
- 6 месяцев
- -72.35%
- 1 год
- -77.07%
- 3 года*
- -59.10%
- 5 лет*
- -36.00%
- 10 лет*
- -14.19%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVH vs. COST — Ранг доходности на риск
EVH
COST
Сравнение EVH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolent Health, Inc. (EVH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.25 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | 0.50 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.31 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 0.61 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.25 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 1.08 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 1.02 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.59 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между EVH и COST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVH и COST
EVH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVH Evolent Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок EVH и COST
Максимальная просадка EVH за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVH и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -53.39% | -41.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.59% | -19.35% | -62.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.54% | -31.40% | -63.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.54% | -31.40% | -63.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.41% | -6.95% | -87.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -13.40% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 9.67% | +37.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVH и COST
Evolent Health, Inc. (EVH) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 4.38% | +14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.87% | 13.33% | +38.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.22% | 20.08% | +52.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.51% | 22.51% | +36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.51% | 21.90% | +40.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolent Health, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности