PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVH с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVH с COST

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolent Health, Inc. (EVH) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVH или COST.

Корреляция

Корреляция между EVH и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EVH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolent Health, Inc. (EVH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.32%
765.64%
EVH
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVH:

-0.80

COST:

1.82

Коэф-т Сортино

EVH:

-1.01

COST:

2.39

Коэф-т Омега

EVH:

0.84

COST:

1.33

Коэф-т Кальмара

EVH:

-0.78

COST:

2.32

Коэф-т Мартина

EVH:

-1.26

COST:

6.89

Индекс Язвы

EVH:

48.89%

COST:

5.83%

Дневная вол-ть

EVH:

77.21%

COST:

22.14%

Макс. просадка

EVH:

-87.34%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

EVH:

-73.10%

COST:

-6.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVH:

$1.25B

COST:

$443.26B

EPS

EVH:

-$0.81

COST:

$17.11

Коэффициент PEG

EVH:

-1.37

COST:

5.91

Коэффициент P/S

EVH:

0.46

COST:

1.67

Коэффициент P/B

EVH:

1.17

COST:

17.20

Общая выручка (12 мес.)

EVH:

$1.92B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVH:

$233.08M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

EVH:

$65.68M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, EVH показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.31%.

EVH

С начала года

-4.98%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-54.43%

1 год

-60.55%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

COST

С начала года

10.31%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

15.21%

1 год

36.24%

5 лет

29.01%

10 лет

23.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVH и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVH
Ранг риск-скорректированной доходности EVH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolent Health, Inc. (EVH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVH, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVH: -0.80
COST: 1.82
Коэффициент Сортино EVH, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVH: -1.01
COST: 2.39
Коэффициент Омега EVH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVH: 0.84
COST: 1.33
Коэффициент Кальмара EVH, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVH: -0.78
COST: 2.32
Коэффициент Мартина EVH, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVH: -1.26
COST: 6.89

Показатель коэффициента Шарпа EVH на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.80
1.82
EVH
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVH и COST

EVH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVH
Evolent Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок EVH и COST

Максимальная просадка EVH за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.10%
-6.24%
EVH
COST

Волатильность

Сравнение волатильности EVH и COST

Evolent Health, Inc. (EVH) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что EVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.26%
10.18%
EVH
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVH и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolent Health, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
646.54M
63.72B
(EVH) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVH и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evolent Health, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
11.7%
15.1%
(EVH) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
EVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evolent Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.71M при выручке в 646.54M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
EVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evolent Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.60M при выручке в 646.54M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
EVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evolent Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.80M при выручке в 646.54M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.