PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVH с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVH с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EVH (Evolent Health, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, EVH returned -23.52%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EVH и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolent Health, Inc. (EVH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVH показывает доходность 45.25%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

EVH

1 день
2.47%
1 месяц
24.41%
6 месяцев
54.11%
С начала года
45.25%
1 год
-48.45%
3 года*
-42.78%
5 лет*
-23.52%
10 лет*
-12.91%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVH и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVH
Evolent Health, Inc.		45.25%-64.44%-65.94%17.63%1.48%72.61%70.17%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between EVH and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolent Health, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EVH:
EVH с EMBEVH с KWEBEVH с UHSEVH с VOOEVH с COST
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

EVH vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVH
Ранг доходности на риск EVH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVH c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolent Health, Inc. (EVH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVHSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
20.89

-21.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
384.82

-385.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

385.05

-384.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

393.03

-393.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

6,226.73

-6,227.64

EVH vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVH на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVH и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVH и SGOV

Максимальная просадка EVH за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVH и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVHSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-0.03%

-94.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.75%

-0.01%

-78.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.75%

-0.01%

-93.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.54%

-0.03%

-94.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.38%

0.00%

-85.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-0.00%

-41.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.88%

0.00%

+56.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EVH и SGOV

Evolent Health, Inc. (EVH) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVHSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

0.05%

+19.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.03%

0.13%

+56.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.77%

0.19%

+76.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.11%

0.24%

+60.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.91%

0.24%

+62.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVH и SGOV

EVH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EVH
Evolent Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

EVH and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVH has higher volatility (19.25%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, EVH dropped -94.54% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVH и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор