Сравнение EVH с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolent Health, Inc. (EVH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EVH и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVH Evolent Health, Inc. | -44.50% | -64.44% | -65.94% | 17.63% | 1.48% | 72.61% | 77.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EVH показывает доходность -44.50%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EVH
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -37.99%
- С начала года
- -44.50%
- 6 месяцев
- -72.35%
- 1 год
- -77.07%
- 3 года*
- -59.10%
- 5 лет*
- -36.00%
- 10 лет*
- -14.19%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EVH
SGOV
Сравнение EVH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolent Health, Inc. (EVH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 20.61 | -21.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | 283.87 | -286.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 201.33 | -200.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 411.31 | -412.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 4,618.08 | -4,619.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 20.61 | -21.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 14.12 | -14.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 12.34 | -12.63 |
Корреляция
Корреляция между EVH и SGOV составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVH и SGOV
EVH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVH Evolent Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок EVH и SGOV
Максимальная просадка EVH за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVH и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -0.03% | -94.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.59% | -0.01% | -81.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.54% | -0.03% | -94.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.41% | 0.00% | -94.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | 0.00% | -39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 0.00% | +47.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVH и SGOV
Evolent Health, Inc. (EVH) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 0.06% | +18.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.87% | 0.13% | +51.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.22% | 0.20% | +72.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.51% | 0.24% | +58.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.51% | 0.24% | +62.27% |