Сравнение EVH с EMB

С начала года, EVH показывает доходность -44.50%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции EVH уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: -14.19% против 3.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolent Health, Inc. (EVH) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVH на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVH и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EVH и EMB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

EVH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

Максимальная просадка EVH за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVH и EMB.

Evolent Health, Inc. (EVH) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.