PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий EVGRX и SICIX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.75

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.34

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.40

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

9.65

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между EVGRX и SICIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и SICIX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и SICIX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-27.62%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-2.73%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-10.94%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.95%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.59%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.68%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и SICIX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.35%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.10%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

3.68%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

3.88%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

3.90%

+9.53%