PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с CSTAX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с GWPAXNWQIX с FKINXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий EVGRX и NWQIX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.69

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.72

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.30

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

13.39

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.69

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Корреляция

Корреляция между EVGRX и NWQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и NWQIX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%0.00%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и NWQIX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-23.89%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-3.75%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-17.75%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.82%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.03%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.92%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и NWQIX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.97%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.98%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

4.54%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

5.66%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

6.32%

+7.11%