PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVG с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVG с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

EVG управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVG и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVG и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		-0.34%8.43%14.80%11.90%-12.28%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, EVG показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

EVG

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.75%
1 год
4.74%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.05%

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EVG:
EVG с JMMEVG с MMTEVG с RAEVG с KIOEVG с TQPAXEVG с TSIEVG с EADOX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий EVG и VMSAX

EVG берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VMSAX в 0.30%.

VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Доходность на риск

EVG vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVG c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.05

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.33

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

2.08

-0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.12

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

1.87

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVG vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVG на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVG и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.06

+0.28

Корреляция

Корреляция между EVG и VMSAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVG и VMSAX

Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности VMSAX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.38%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVG и VMSAX

Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-54.84%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-54.84%

+48.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.60%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-3.20%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.50%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EVG и VMSAX

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что EVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.30%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

112.83%

-106.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

133.33%

-122.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

65.62%

-53.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

65.62%

-52.67%