PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVG с EIRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVG с EIRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVG (Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund) and EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) are both mutual funds - EVG is a Multisector Bonds fund managed by Eaton Vance, while EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EVG returned 5.93%/yr vs 6.12%/yr for EIRAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EVG charges 0.02%/yr vs 0.93%/yr for EIRAX.

Доходность

Сравнение доходности EVG и EIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVG показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью 7.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVG имеют среднегодовую доходность 5.93%, а акции EIRAX немного впереди с 6.12%.

EVG

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-0.01%
1 год
7.15%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.93%

EIRAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.18%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.22%
3 года*
10.03%
5 лет*
3.69%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVG и EIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		1.12%8.43%14.80%11.90%-14.12%17.10%-1.68%16.48%-7.59%10.82%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		7.24%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%

Correlation

The correlation between EVG and EIRAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с EVG:
EVG с MMTEVG с RAEVG с VGIEVG с TQPAXEVG с JMMEVG с KIOEVG с TSI
Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EAIIXEIRAX с EIFVXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EVCGX

Доходность на риск

EVG vs. EIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVG c EIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGEIRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.07

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.94

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.30

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

10.37

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVG vs. EIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EIRAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVG и EIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGEIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.07

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EVG и EIRAX

Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и EIRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVGEIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-19.85%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-7.73%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.24%

-8.71%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-19.85%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-19.85%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.53%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.82%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.71%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EVG и EIRAX

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVGEIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.77%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

7.25%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

8.60%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

8.80%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

9.10%

+3.89%

Сравнение комиссий EVG и EIRAX

EVG берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EIRAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVG и EIRAX

Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности EIRAX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.61%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.38%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%

Часто задаваемые вопросы

EVG and EIRAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVG has higher volatility (3.47%) compared to EIRAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, EVG dropped -40.60% vs EIRAX's -19.85%.

EIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVG и EIRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор