PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVG с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVG с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

EVG управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EVG и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVG и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		-0.34%8.43%14.80%11.90%-14.12%17.10%-1.68%16.48%-7.59%10.82%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, EVG показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции EVG превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.58% соответственно.

EVG

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.75%
1 год
4.74%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.05%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с EVG:
EVG с MMTEVG с JMMEVG с RAEVG с TQPAXEVG с KIOEVG с TSIEVG с EADOX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий EVG и DBSCX

EVG берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DBSCX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Доходность на риск

EVG vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVG c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.65

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

3.83

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.60

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.78

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

14.70

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVG vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVG на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVG и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.65

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.59

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.57

-1.23

Корреляция

Корреляция между EVG и DBSCX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVG и DBSCX

Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.38%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок EVG и DBSCX

Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-14.12%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-1.60%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-9.52%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-14.12%

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.45%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-1.25%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.41%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EVG и DBSCX

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что EVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.00%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

1.53%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

2.29%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

2.70%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

2.90%

+10.05%