PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVG с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVG с ANGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).

EVG управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVG и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVG и ANGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		-0.34%8.43%14.80%11.90%-14.12%17.10%-1.68%16.48%-7.59%10.82%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, EVG показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции EVG превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 6.05% против 2.50% соответственно.

EVG

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.75%
1 год
4.74%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.05%

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с EVG:
EVG с MMTEVG с JMMEVG с RAEVG с KIOEVG с TQPAXEVG с TSIEVG с EADOX
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSX

Сравнение комиссий EVG и ANGLX

EVG берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Доходность на риск

EVG vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVG c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGANGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.46

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

4.46

-3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.60

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

4.15

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

14.33

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVG vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVG на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ANGLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVG и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.46

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.26

-0.92

Корреляция

Корреляция между EVG и ANGLX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVG и ANGLX

Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности ANGLX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.38%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%

Просадки

Сравнение просадок EVG и ANGLX

Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и ANGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-16.40%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-1.47%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-14.34%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-16.40%

-16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.13%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-2.78%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.43%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EVG и ANGLX

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что EVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.63%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

1.45%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

2.34%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

2.76%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

3.28%

+9.67%