PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFTX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFTX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFTX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFTX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		-0.53%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

EVFTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
12.02%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVGRXEVFTX с EVVCXEVFTX с BERIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий EVFTX и SCLAX

EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

EVFTX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFTX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFTXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.75

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.24

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.02

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFTX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFTX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFTX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFTXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.96

-0.36

Корреляция

Корреляция между EVFTX и SCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFTX и SCLAX

Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.62%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок EVFTX и SCLAX

Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFTXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

-5.59%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-2.32%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-5.59%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.84%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.15%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.58%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFTX и SCLAX

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFTXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

1.19%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

2.01%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

2.66%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

3.07%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

2.75%

+6.06%