PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVFMX с SMIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVFMX (E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, EVFMX returned 7.95%/yr vs 9.52%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EVFMX charges 1.00%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции EVFMX уступали акциям SMIFX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.52% соответственно.

EVFMX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
10.19%
1 год
21.75%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.95%

SMIFX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.45%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.66%
1 год
20.20%
3 года*
13.17%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVFMX и SMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.86%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		16.87%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%

Correlation

The correlation between EVFMX and SMIFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.86

The correlation between EVFMX and SMIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVGRXEVFMX с EVFTXEVFMX с WWWEXEVFMX с PUDZX
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMIDXSMIFX с SMILXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с CSTAX

Доходность на риск

EVFMX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.72

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.37

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.68

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

8.61

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIFX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXSMIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.72

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.40

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.32

+0.36

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и SMIFX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVFMXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-54.33%

+26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.42%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-19.98%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-41.36%

+21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-41.36%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-8.74%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-14.28%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.31%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и SMIFX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Sound Mind Investing Fund (SMIFX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVFMXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.01%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.89%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

11.62%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

29.03%

-18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.74%

24.18%

-12.44%

Сравнение комиссий EVFMX и SMIFX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и SMIFX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SMIFX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		8.36%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.56%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%

Часто задаваемые вопросы

EVFMX and SMIFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVFMX has higher volatility (3.40%) compared to SMIFX (3.01%). In terms of maximum drawdown, EVFMX dropped -28.30% vs SMIFX's -54.33%.

EVFMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVFMX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор