PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVGRXEVFMX с WWWEXEVFMX с PUDZX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий EVFMX и QBDSX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.60

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.87

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.89

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

3.43

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.60

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.15

+0.45

Корреляция

Корреляция между EVFMX и QBDSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и QBDSX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и QBDSX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-18.38%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-3.09%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-7.40%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-8.41%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.83%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.80%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и QBDSX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

1.40%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

2.77%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

3.77%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

4.32%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

5.26%

+6.47%