Сравнение EVFMX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFMX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFMX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | -0.71% | 15.41% | 7.57% | 11.01% | -13.31% | 6.66% | 15.65% | 20.16% | -7.91% | 15.82% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
EVFMX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFMX и BERIX
EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
EVFMX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
EVFMX
BERIX
Сравнение EVFMX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFMX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.57 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.30 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.77 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 17.74 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.57 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.07 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между EVFMX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFMX и BERIX
Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | 9.25% | 9.19% | 0.50% | 2.52% | 1.96% | 21.05% | 3.39% | 2.53% | 9.89% | 7.05% | 0.70% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EVFMX и BERIX
Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.30% | -20.34% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -2.95% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -15.73% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -0.79% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.60% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.79% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFMX и BERIX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFMX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.55% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 4.29% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 5.38% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 5.94% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 6.00% | +5.73% |