PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFGX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFGX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFGX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFGX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		-0.67%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.61%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, EVFGX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.

EVFGX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.75%
1 год
20.70%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVVCXEVFGX с EVFTXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVGRXEVFGX с BERIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий EVFGX и TSAIX

EVFGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

EVFGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFGXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.10

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.45

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.28

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFGX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFGX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFGXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.08

Корреляция

Корреляция между EVFGX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFGX и TSAIX

Дивидендная доходность EVFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		19.52%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок EVFGX и TSAIX

Максимальная просадка EVFGX за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFGX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFGXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-34.58%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-11.72%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-28.28%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.52%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.96%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.71%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFGX и TSAIX

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 6.58% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFGXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.34%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.26%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.32%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.20%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.62%

-1.97%