PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFGX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFGX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFGX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFGX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		-0.67%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.61%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, EVFGX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.

EVFGX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.75%
1 год
20.70%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVVCXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVFTXEVFGX с EVGRXEVFGX с AVEFX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий EVFGX и PMAIX

EVFGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

EVFGX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFGX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFGXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.43

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.08

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.50

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

11.66

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFGX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFGX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFGXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.43

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.12

-0.54

Корреляция

Корреляция между EVFGX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFGX и PMAIX

Дивидендная доходность EVFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		19.52%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок EVFGX и PMAIX

Максимальная просадка EVFGX за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFGX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFGXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-24.12%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-7.06%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-13.97%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-3.10%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.69%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.52%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFGX и PMAIX

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EVFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFGXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

2.29%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

4.18%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

7.19%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

7.20%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

7.58%

+8.07%