Сравнение EVFCX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFCX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFCX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | -0.48% | 10.49% | 3.43% | 6.73% | -9.65% | 1.78% | 10.84% | 12.57% | -4.42% | 9.53% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.
EVFCX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFCX и TSAIX
EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
EVFCX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
EVFCX
TSAIX
Сравнение EVFCX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFCX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.10 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.62 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.45 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.28 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EVFCX и TSAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFCX и TSAIX
Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | 2.84% | 2.83% | 1.81% | 3.66% | 2.06% | 12.38% | 1.68% | 2.17% | 6.26% | 4.47% | 0.76% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок EVFCX и TSAIX
Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.11% | -34.58% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -11.72% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -28.28% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -7.52% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.96% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.71% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFCX и TSAIX
Текущая волатильность для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) составляет 3.04%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.34% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 10.26% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 17.32% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 16.20% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 17.62% | -11.07% |