Сравнение EVFCX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFCX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFCX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | -0.48% | 10.49% | 3.43% | 6.73% | -9.65% | 1.78% | 10.84% | 12.57% | -4.42% | 9.53% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.
EVFCX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFCX и SCLAX
EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
EVFCX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
EVFCX
SCLAX
Сравнение EVFCX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFCX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.96 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.75 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.24 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.02 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EVFCX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFCX и SCLAX
Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | 2.84% | 2.83% | 1.81% | 3.66% | 2.06% | 12.38% | 1.68% | 2.17% | 6.26% | 4.47% | 0.76% | 0.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок EVFCX и SCLAX
Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.11% | -5.59% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -2.32% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -5.59% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.84% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -1.15% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.58% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFCX и SCLAX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.19% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 2.01% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 2.66% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 3.07% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 2.75% | +3.80% |