Сравнение EVFCX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFCX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFCX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | -0.48% | 10.49% | 3.43% | 6.73% | -9.65% | 1.78% | 10.84% | 12.57% | -4.42% | 9.53% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.
EVFCX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFCX и PMAIX
EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
EVFCX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
EVFCX
PMAIX
Сравнение EVFCX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFCX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.43 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 3.08 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.50 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.66 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.43 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.12 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EVFCX и PMAIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFCX и PMAIX
Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | 2.84% | 2.83% | 1.81% | 3.66% | 2.06% | 12.38% | 1.68% | 2.17% | 6.26% | 4.47% | 0.76% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок EVFCX и PMAIX
Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.11% | -24.12% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -7.06% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -13.97% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.10% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.69% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.52% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFCX и PMAIX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.29% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 4.18% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 7.19% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 7.20% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 7.58% | -1.03% |