Сравнение EVF с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EVF и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVF и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | -2.96% | -6.15% | 7.31% | 34.53% | -14.77% | 11.80% | 6.14% | 14.36% | -2.40% | 3.08% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EVF показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции EVF уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.39% против 8.45% соответственно.
EVF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- -5.85%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 6.39%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVF vs. SPYD — Ранг доходности на риск
EVF
SPYD
Сравнение EVF c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVF | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.49 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.78 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.59 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 2.09 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVF | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.49 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EVF и SPYD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVF и SPYD
Дивидендная доходность EVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | 9.74% | 9.58% | 10.13% | 10.51% | 9.45% | 5.37% | 6.16% | 6.58% | 6.27% | 5.57% | 6.06% | 7.73% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок EVF и SPYD
Максимальная просадка EVF за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVF и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVF | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -46.42% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.35% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -22.25% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -46.42% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -4.70% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.24% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.47% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVF и SPYD
Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVF | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.03% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 8.61% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 15.67% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 16.24% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 19.80% | -5.61% |