PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVF с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVF с EIPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVF (Eaton Vance Senior Income Trust) is a stock, while EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by First Trust. Over the past year, EVF returned -3.96% vs 21.45% for EIPI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVF и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVF показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.55%.

EVF

1 день
-0.10%
1 месяц
0.75%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-3.96%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.99%

EIPI

1 день
0.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.67%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVF и EIPI

2026 (YTD)20252024
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		-2.18%-6.15%1.73%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.55%12.38%12.83%

Correlation

The correlation between EVF and EIPI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.14

The correlation between EVF and EIPI shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Income Trust

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с EVF:
EVF с SRLNEVF с FFRHXEVF с LGLVEVF с JEPIEVF с DGROEVF с HDVEVF с SPYI
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN

Доходность на риск

EVF vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVF
Ранг доходности на риск EVF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVF c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.26

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
3.30

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

5.39

-5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

16.30

-17.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVF vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVF на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVF и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.26

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.52

-1.26

Просадки

Сравнение просадок EVF и EIPI

Максимальная просадка EVF за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVF и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVFEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-12.33%

-50.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-4.00%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-2.62%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-1.67%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.32%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EVF и EIPI

Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) составляет 1.35%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что EVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVFEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.59%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

7.30%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

9.55%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

13.08%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

13.08%

+1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVF и EIPI

Дивидендная доходность EVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности EIPI в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.78%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		9.33%9.58%10.13%10.51%9.45%5.37%6.16%6.58%6.27%5.57%6.06%7.73%

Часто задаваемые вопросы

EVF and EIPI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.59%) compared to EVF (1.35%). In terms of maximum drawdown, EVF dropped -62.41% vs EIPI's -12.33%.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVF и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор