Сравнение EVDIX с DEVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX).
EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г.. DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EVDIX и DEVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVDIX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVDIX Camelot Event-Driven Fund Institutional Class | 2.00% | 9.40% | 6.56% | 2.50% | 3.90% | 23.17% | 19.27% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EVDIX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у DEVDX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции EVDIX превзошли акции DEVDX по среднегодовой доходности: 7.18% против 6.56% соответственно.
EVDIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.18%
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVDIX и DEVDX
EVDIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии DEVDX в 1.66%.
Доходность на риск
EVDIX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
EVDIX
DEVDX
Сравнение EVDIX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVDIX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.04 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.28 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 5.21 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVDIX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.21 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.68 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EVDIX и DEVDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVDIX и DEVDX
Дивидендная доходность EVDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVDIX Camelot Event-Driven Fund Institutional Class | 0.88% | 0.90% | 2.72% | 6.49% | 9.21% | 0.00% | 1.01% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок EVDIX и DEVDX
Максимальная просадка EVDIX за все время составила -93.04%, что больше максимальной просадки DEVDX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDIX и DEVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVDIX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.04% | -21.00% | -72.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -3.37% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.04% | -21.00% | -72.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.04% | -21.00% | -72.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -3.69% | -88.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -7.14% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.59% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVDIX и DEVDX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EVDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVDIX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.37% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.81% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 6.26% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 784.88% | 9.93% | +774.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 555.06% | 9.67% | +545.39% |