PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVDAX с GDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVDAX с GDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и The GDL Fund (GDL).

EVDAX управляется Camelot Funds. Фонд был запущен 21 нояб. 2003 г.. GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EVDAX и GDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и The GDL Fund (GDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVDAX и GDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		1.91%9.15%7.93%2.28%3.59%22.87%18.83%7.19%0.00%0.00%
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, EVDAX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у GDL с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EVDAX превзошли акции GDL по среднегодовой доходности: 7.13% против 3.79% соответственно.

EVDAX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.92%
3 года*
6.18%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.13%

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camelot Event Driven Fund Class A

The GDL Fund

Часто сравнивают с EVDAX:
EVDAX с SPYEVDAX с VOOEVDAX с ARBFXEVDAX с MERIXEVDAX с EVDIXEVDAX с DAMDXEVDAX с EMAYX
Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с BILPXGDL с MERFXGDL с EVDIX

Сравнение комиссий EVDAX и GDL

EVDAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.

EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

EVDAX vs. GDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVDAX
Ранг доходности на риск EVDAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVDAX c GDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVDAXGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.74

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.01

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.42

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

5.31

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVDAX vs. GDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVDAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GDL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVDAX и GDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVDAXGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.74

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.23

-0.22

Корреляция

Корреляция между EVDAX и GDL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVDAX и GDL

Дивидендная доходность EVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности GDL в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		0.75%0.77%3.99%6.40%9.42%0.00%1.00%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%

Просадки

Сравнение просадок EVDAX и GDL

Максимальная просадка EVDAX за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDAX и GDL.

Загрузка...

Показатели просадок

EVDAXGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.19%

-38.74%

-57.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-5.21%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.19%

-9.48%

-86.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.19%

-38.74%

-57.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-1.86%

-93.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.96%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.40%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EVDAX и GDL

Текущая волатильность для Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) составляет 1.56%, в то время как у The GDL Fund (GDL) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что EVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVDAXGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

2.58%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

5.41%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

9.83%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,423.79%

8.62%

+1,415.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,006.79%

12.96%

+993.83%