Сравнение EUV с XT
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. EUV is actively managed, while XT is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUV charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности EUV и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XT
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 14.07%
- Всё время*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам EUV и XT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -1.44% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 4.65% |
Correlation
The correlation between EUV and XT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. XT — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XT
Сравнение EUV c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и XT
Максимальная просадка EUV за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.11% | -34.41% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -3.88% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.36% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 17.57% | +53.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 21.05% | +49.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 20.10% | +50.72% |
Сравнение комиссий EUV и XT
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и XT
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.06% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and XT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for XT.
XT has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.00% for EUV.
They also come from different issuers: Corgi Funds and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для EUV и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор