Сравнение EUV с IYH
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. EUV is actively managed, while IYH is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. EUV charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for IYH.
Доходность
Сравнение доходности EUV и IYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IYH
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 3.73%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 9.45%
- Всё время*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам EUV и IYH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -1.44% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 10.46% |
Correlation
The correlation between EUV and IYH is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. IYH — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYH
Сравнение EUV c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и IYH
Максимальная просадка EUV за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и IYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.11% | -43.12% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -3.09% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -8.93% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и IYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 15.84% | +54.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 15.19% | +55.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 16.80% | +54.02% |
Сравнение комиссий EUV и IYH
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и IYH
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.19% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and IYH have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.
IYH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while IYH is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Corgi Funds and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.43% for IYH.
Подберите оптимальное распределение для EUV и IYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор