PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с FLEU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLEU

1 день
-1.70%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.48%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и FLEU

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		0.45%

Correlation

The correlation between EUSC and FLEU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов EUSC и FLEU

Секторы
EUSC
FLEU

Финансовые услуги

28.4%
24.6%

Промышленность

20.1%
20.7%

Недвижимость

9.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.6%

Сырьевые материалы

6.5%
4.2%

Коммунальные услуги

6.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.6%

Технологии

4.4%
16.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Энергетика

3.7%
3.7%

Здравоохранение

2.9%
5.6%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
FLEU
24.6%

Промышленность

EUSC
20.1%
FLEU
20.7%

Недвижимость

EUSC
9.3%
FLEU
1.2%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
FLEU
8.6%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
FLEU
4.2%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
FLEU
6.6%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
FLEU
3.6%

Технологии

EUSC
4.4%
FLEU
16.3%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
FLEU
5.0%

Энергетика

EUSC
3.7%
FLEU
3.7%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
FLEU
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

EUSC vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.57

—

EUSC vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и FLEU

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-33.94%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.00%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.68%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и FLEU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

17.53%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

16.47%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

18.27%

-17.17%

Сравнение комиссий EUSC и FLEU

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и FLEU

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		1.08%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and FLEU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

FLEU has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.09% for FLEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор