PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с EUDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

EUSC и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSC и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 12.18% против 7.98% соответственно.

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo

Сравнение комиссий EUSC и EUDG

И EUSC, и EUDG имеют комиссию равную 0.58%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

EUSC vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSCEUDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.98

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.45

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.32

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

4.99

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSC vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EUDG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCEUDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.98

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.36

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.33

+0.29

Корреляция

Корреляция между EUSC и EUDG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и EUDG

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EUDG в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и EUDG

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и EUDG.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSCEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-33.76%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.20%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-33.30%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-33.76%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-7.97%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.77%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.23%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и EUDG

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеют волатильность 6.44% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSCEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.76%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.69%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

16.55%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.46%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.57%

-0.47%