PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

EUSC и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSC и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции EUSC уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 12.18% против 13.07% соответственно.

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий EUSC и DGRW

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

EUSC vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSCDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.75

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.19

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.05

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

4.75

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSC vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.75

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.81

-0.18

Корреляция

Корреляция между EUSC и DGRW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и DGRW

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и DGRW

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSCDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-32.04%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.30%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-17.27%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-32.04%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-5.69%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-3.04%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.51%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и DGRW

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что EUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSCDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.64%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.73%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

15.41%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.98%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.21%

+0.89%