Сравнение EUSB с WCPB
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. EUSB is passively managed, while WCPB is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EUSB charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.31%.
EUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUSB и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.17% | 2.69% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
Correlation
The correlation between EUSB and WCPB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSB vs. WCPB — Ранг доходности на риск
EUSB
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EUSB c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUSB | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUSB и WCPB
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -2.64% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.67% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.57% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 3.86% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 3.86% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 3.86% | +1.52% |
Сравнение комиссий EUSB и WCPB
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и WCPB
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.98% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUSB and WCPB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
EUSB has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: iShares and Weitz. Their fees differ too: 0.12% for EUSB and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для EUSB и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор