Сравнение EUSB с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
EUSB и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -6.20% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.49% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.49%.
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и DBND
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
EUSB vs. DBND — Ранг доходности на риск
EUSB
DBND
Сравнение EUSB c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.52 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.82 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и DBND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и DBND
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности DBND в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.77% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и DBND
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -9.39% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.78% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.07% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -2.29% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.88% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и DBND
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) имеют волатильность 1.50% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.46% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.18% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.71% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.15% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.15% | +0.31% |