PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSA с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с SIXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EUSA is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, EUSA returned 8.01%/yr vs 4.76%/yr for SIXL. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 11.75%.

EUSA

1 день
-0.33%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.22%
С начала года
14.16%
1 год
19.05%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.70%
Всё время*
12.18%

SIXL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
5.71%
С начала года
11.75%
1 год
12.85%
3 года*
9.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—
Всё время*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
$11.93M$10.58M$7.77M

SIXL

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF
$856.08K$425.45K$239.50K

Сравнение доходности по годам EUSA и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		14.16%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%36.03%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.75%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%

Correlation

The correlation between EUSA and SIXL is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.77

Over the past year, the correlation between EUSA and SIXL has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EUSA и SIXL

Секторы
EUSA
SIXL

Технологии

19.0%
2.4%

Финансовые услуги

15.6%
15.7%

Промышленность

15.3%
6.3%

Здравоохранение

11.2%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.5%

Коммунальные услуги

5.8%
17.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
16.4%

Недвижимость

5.2%
13.3%

Сырьевые материалы

4.8%
2.3%

Энергетика

3.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.5%

Технологии

EUSA
19.0%
SIXL
2.4%

Финансовые услуги

EUSA
15.6%
SIXL
15.7%

Промышленность

EUSA
15.3%
SIXL
6.3%

Здравоохранение

EUSA
11.2%
SIXL
15.7%

Потребительский циклический сектор

EUSA
10.4%
SIXL
6.5%

Коммунальные услуги

EUSA
5.8%
SIXL
17.0%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.4%
SIXL
16.4%

Недвижимость

EUSA
5.2%
SIXL
13.3%

Сырьевые материалы

EUSA
4.8%
SIXL
2.3%

Энергетика

EUSA
3.9%
SIXL
2.0%

Коммуникационные услуги

EUSA
3.2%
SIXL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с ITOTEUSA с SCHG
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с MIDESIXL с SPYSIXL с OPTZSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTY

Доходность на риск

EUSA vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUSA c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSASIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.24

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.89

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.98

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

5.32

+4.46

EUSA vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXL равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSA и SIXL

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSASIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-16.08%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.52%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-11.65%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-16.08%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.97%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-4.48%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.42%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и SIXL

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.34%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSASIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.70%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.92%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.37%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

12.31%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

12.59%

+5.69%

Сравнение комиссий EUSA и SIXL

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и SIXL

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SIXL в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.42%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.19%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and SIXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (3.70%) compared to EUSA (3.34%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, EUSA leads with 8.01% vs 4.76% for SIXL. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EUSA has performed better with a 8.01% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.42% for EUSA.

They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.47% for SIXL.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор