PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с SIXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EUSA is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, EUSA returned 7.56%/yr vs 3.91%/yr for SIXL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 5.74%.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

SIXL

1 день
1.48%
1 месяц
-1.04%
С начала года
5.74%
6 месяцев
5.00%
1 год
6.82%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%36.79%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		5.74%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Correlation

The correlation between EUSA and SIXL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.78

The correlation between EUSA and SIXL shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUSA и SIXL

Секторы
EUSA
SIXL

Технологии

21.3%
2.4%

Промышленность

14.7%
6.4%

Финансовые услуги

14.4%
15.2%

Здравоохранение

10.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.8%

Коммунальные услуги

5.6%
17.3%

Недвижимость

5.5%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
17.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.6%

Энергетика

4.6%
2.1%

Сырьевые материалы

4.1%
2.2%

Технологии

EUSA
21.3%
SIXL
2.4%

Промышленность

EUSA
14.7%
SIXL
6.4%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
SIXL
15.2%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
SIXL
14.5%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
SIXL
6.8%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
SIXL
17.3%

Недвижимость

EUSA
5.5%
SIXL
13.6%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
SIXL
17.0%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
SIXL
2.6%

Энергетика

EUSA
4.6%
SIXL
2.1%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
SIXL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

EUSA vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSASIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.71

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.05

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.05

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

2.91

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSASIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.71

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EUSA и SIXL

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSASIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-16.08%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.52%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-11.65%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-16.08%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-3.92%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.57%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.35%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и SIXL

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSASIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.95%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.80%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

9.62%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

12.15%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

12.56%

+5.78%

Сравнение комиссий EUSA и SIXL

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и SIXL

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SIXL в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.25%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and SIXL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUSA has higher volatility (3.29%) compared to SIXL (2.95%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, EUSA leads with 7.56% vs 3.91% for SIXL. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EUSA has performed better with a 7.56% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.53% for EUSA.

They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.47% for SIXL.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор