PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с FLDZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EUSA is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, EUSA returned 15.47%/yr vs 13.04%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 4.85%.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

FLDZ

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.22%
С начала года
4.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
9.39%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%-17.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.85%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between EUSA and FLDZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between EUSA and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и FLDZ

Секторы
EUSA
FLDZ

Технологии

21.3%
3.4%

Промышленность

14.7%
12.1%

Финансовые услуги

14.4%
15.1%

Здравоохранение

10.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
14.8%

Коммунальные услуги

5.6%
11.9%

Недвижимость

5.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.6%

Энергетика

4.6%
11.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.6%

Технологии

EUSA
21.3%
FLDZ
3.4%

Промышленность

EUSA
14.7%
FLDZ
12.1%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
FLDZ
15.1%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
FLDZ
11.7%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
FLDZ
14.8%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
FLDZ
11.9%

Недвижимость

EUSA
5.5%
FLDZ
8.3%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
FLDZ
4.8%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
FLDZ
4.6%

Энергетика

EUSA
4.6%
FLDZ
11.5%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
FLDZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с RSHO

Доходность на риск

EUSA vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSAFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.83

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.26

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.51

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

4.59

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSAFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.83

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.34

+0.36

Просадки

Сравнение просадок EUSA и FLDZ

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-19.54%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.25%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-17.43%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.22%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.97%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.05%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и FLDZ

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.68%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.63%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.32%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.90%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.90%

+1.44%

Сравнение комиссий EUSA и FLDZ

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и FLDZ

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FLDZ в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.47%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EUSA and FLDZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUSA has higher volatility (3.29%) compared to FLDZ (2.68%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, EUSA leads with 15.47% vs 13.04% for FLDZ. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUSA has performed better with a 15.47% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

EUSA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.47% for FLDZ.

They also come from different issuers: iShares and RiverNorth. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.77% for FLDZ.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор