Сравнение EURL с HFEQ
EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both exchange-traded funds - EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%), while HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited. EURL is passively managed, while HFEQ is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EURL charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности EURL и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у HFEQ с доходностью 9.98%.
EURL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 11.27%
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EURL и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 13.73% | 20.93% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
Correlation
The correlation between EURL and HFEQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURL vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
EURL
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EURL c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURL | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURL и HFEQ
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURL | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -12.46% | -72.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -3.97% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -2.44% | -34.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURL | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.09% | 21.90% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.55% | 21.90% | +31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.82% | 21.90% | +33.92% |
Сравнение комиссий EURL и HFEQ
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и HFEQ
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.37% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EURL and HFEQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 1.37% for EURL.
EURL is categorized as Leveraged Equities, while HFEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Direxion and Unlimited. Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для EURL и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор