Сравнение EUO с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
EUO и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EUO и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 12.51% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и MUU
EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
EUO vs. MUU — Ранг доходности на риск
EUO
MUU
Сравнение EUO c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 7.00 | -7.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 3.86 | -4.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.52 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 17.99 | -18.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 50.69 | -51.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 7.00 | -7.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.77 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между EUO и MUU составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и MUU
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и MUU
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -75.07% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -52.72% | +37.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -38.92% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -25.08% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 18.71% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 47.51% | -43.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 99.28% | -90.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 130.64% | -114.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 127.68% | -112.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 127.68% | -112.71% |