Сравнение EUO с MUU
EUO (ProShares UltraShort Euro) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EUO charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности EUO и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 2.45%
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUO и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 4.34% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between EUO and MUU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. MUU — Ранг доходности на риск
EUO
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EUO c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUO | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUO и MUU
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -26.63% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -26.63% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -12.91% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 263.57% | -250.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 263.57% | -248.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 263.57% | -248.79% |
Сравнение комиссий EUO и MUU
EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и MUU
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and MUU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while MUU is Leveraged Equities. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для EUO и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор