Сравнение EUO с DXIV
EUO (ProShares UltraShort Euro) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. EUO is passively managed, while DXIV is actively managed. Over the past year, EUO returned 9.81% vs 25.44% for DXIV. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.
Доходность
Сравнение доходности EUO и DXIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у DXIV с доходностью 8.17%.
EUO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 2.45%
DXIV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUO и DXIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 9.46% | -18.87% | 14.80% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 8.17% | 39.12% | -3.78% |
Correlation
The correlation between EUO and DXIV is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between EUO and DXIV has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. DXIV — Ранг доходности на риск
EUO
DXIV
Сравнение EUO c DXIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUO | DXIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.36 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 9.18 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUO и DXIV
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и DXIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -13.71% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -10.84% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -3.71% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -2.45% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.78% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и DXIV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 3.28%, в то время как у Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.50% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 11.73% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 13.95% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.46% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 15.46% | -0.68% |
Сравнение комиссий EUO и DXIV
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и DXIV
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.45% | 2.50% | 0.64% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and DXIV have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXIV has higher volatility (4.50%) compared to EUO (3.28%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs DXIV's -13.71%.
On 1-year performance, DXIV leads with 25.44% vs 9.81% for EUO. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 25.44% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
DXIV has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while DXIV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.30% for DXIV.
DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и DXIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор