PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUNY.DE с H4ZL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNY.DE с H4ZL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - EUNY.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while H4ZL.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNY.DE returned 17.67%/yr vs 9.39%/yr for H4ZL.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EUNY.DE charges 0.65%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNY.DE и H4ZL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у H4ZL.DE с доходностью 16.20%.

EUNY.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
5.90%
С начала года
11.70%
1 год
22.93%
3 года*
17.67%
5 лет*
5.40%
10 лет*
5.94%

H4ZL.DE

1 день
0.92%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
10.92%
С начала года
16.20%
1 год
19.62%
3 года*
9.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNY.DE и H4ZL.DE

2026 (YTD)202520242023
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		11.70%13.97%12.41%15.34%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		16.20%-1.48%5.75%6.44%

Correlation

The correlation between EUNY.DE and H4ZL.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EUNY.DE:
EUNY.DE с HDEM.LEUNY.DE с SPYV.DEEUNY.DE с QDVE.DEEUNY.DE с IDVY.LEUNY.DE с ISPA.DEEUNY.DE с ESRI.DEEUNY.DE с EMSM.DE
Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с SPYJ.DEH4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с R8T.DEH4ZL.DE с UKPH.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с H411.DE

Доходность на риск

EUNY.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNY.DE
Ранг доходности на риск EUNY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNY.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNY.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNY.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNY.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNY.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNY.DEH4ZL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.75

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.47

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.50

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

8.71

+3.00

EUNY.DE vs. H4ZL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNY.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZL.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNY.DE и H4ZL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNY.DE и H4ZL.DE

Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки H4ZL.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и H4ZL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNY.DEH4ZL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-20.11%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-7.84%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-20.11%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

0.00%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-6.47%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.25%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNY.DE и H4ZL.DE

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) составляет 3.16%, в то время как у HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNY.DEH4ZL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.37%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.79%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.24%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

13.96%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

13.96%

+2.68%

Сравнение комиссий EUNY.DE и H4ZL.DE

EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNY.DE и H4ZL.DE

Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности H4ZL.DE в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		5.04%5.83%7.71%8.05%9.57%6.35%5.09%5.58%5.64%4.10%4.36%6.39%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.82%3.31%3.28%3.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUNY.DE and H4ZL.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.

EUNY.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while H4ZL.DE is REIT. EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for EUNY.DE and 0.24% for H4ZL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNY.DE и H4ZL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор